Торговый портфель


Торговый портфель
На данный момент для счета в Forex4you мой торговый портфель состоит из 12 валютных пар.

Валютные пары выбраны не случайно. По всем представленным инструментам проводился предварительный расчет.


Т.к. моя торговая система основана на внутридневной торговле, валютные пары подбирались исходя из размера спреда относительно своей средней дневной волатильности.

Конечно это не значит, что на дынных инструментах будет так же выгодно торговать и у других ДЦ (дилинговых центрах).

В других ДЦ торговые условия могут отличаться (другие спреды, дополнительные комиссии и др., а так же различия могут быть и от выбранного типа торгового счета), а соответственно необходимо делать отдельную подборку.


 Мой торговый портфель:


XAU USD


EUR USD


USD JPY


EUR AUD


USD CAD


EUR JPY


AUD USD


AUD JPY


GBP USD


GBP JPY


CAD JPY


EUR CAD




Что значит «исходя из размера спреда относительно средней дневной волатильности»?

У каждой валютной пары существует свой средний торговый диапазон (ATR), это то движение, на которое может рассчитывать трейдер торгуя внутри дня. 

Например, у валютной пары AUD USD этот диапазон в среднем около 57 пунктов, а у валютной пары GBP JPY средний дневной ATR 125 пунктов, у XAU USD 1180 пунктов.


А теперь подбираем валютные пары:

Если взять валютную пару с диапазоном 80 пунктов и со спредом 10 пунктов – по такому инструменту внутри дня совершенно невыгодно торговать, т.к. мы не имеем потенциала сделки чтобы и отбить спред и еще заработать что-то себе. Попросту 1/8 потенциального движения занимает только спред, и налицо отрицательное мат. ожидание. Такой инструмент подойдет только для среднесрочных и долгосрочных стратегий.

А если взять валютную пару со средним дневным диапазоном 95 пунктов и со спредом 1.5 п., то по такому инструменту более выгодно совершать сделки внутри дня, т.к. спред занимает только 1/63, т.е. 1 пункт спреда на каждые 63 пункта ATR. Математическое ожидание куда выше и потенциал сделки тоже выше.


Откуда я знаю средний ATR (торговый диапазон)?

Информацию получаю посредством сбора статистики движений инструмента. Для этого у меня имеются специальные индикаторы, которые мне писал под заказ программист (сам я не умею).


Индикатор собирает последние 100 дневных баров


-
Пункты



1
117


2
113


3
98


4
87


5
102


6
111


7
67


8
165


9
96


10
92


11
90


12
88


13
81


14
81


15
56


16
46


17
54


18
58


19
59


20
48


21
80


22
129


23
114


24
91


25
66


26
148


27
91


28
79


29
76


30
124


31
74


32
82


33
123


34
67


35
189


36
95


37
88


38
196


39
102


40
54


41
90


42
82


43
126


44
71


45
103


46
93


47
109


48
75


49
103


50
65


51
90


52
90


53
91


54
84


55
65


56
115


57
47


58
78


59
114


60
212


61
135


62
98


63
130


64
113


65
71


66
101


67
177


68
115


69
93


70
75


71
95


72
72


73
108


74
186


75
88


76
53


77
123


78
106


79
95


80
78


81
148


82
64


83
98


84
126


85
152


86
60


87
98


88
67


89
129


90
49


91
103


92
130


93
138


94
80


95
78


96
63


97
121


98
89


99
166


100
272





После чего полученные значения (пункты) я перевожу в сводную таблицу и отсчитываю 50% от начала (или конца).

Таким образом, таблица помогает выявить не только расчетное значение (50%), но и наглядно демонстрирует «скопление» дневных диапазонов инструмента. Т.е., это та примерная вероятность движения, на которую может рассчитывать трейдер. 

Учитывая данную информацию гораздо легче строить пробойные, или отбойные стратегии, т.к. мы имеем представление, когда инструмент исчерпал на сегодня свой потенциал, а когда еще нет.





Средний суточный диапазон (ATR) – 70-130 пунктов

Истинный средний суточный диапазон (ATR) – 92 пункта


Нажми для увеличения:

Таблица волатильности



После того, как я получу среднее значение диапазона, остается дело за малым. Нужно только взять значение 92 пункта ATR и разделить на размер среднего спреда.

92 : 0.7 = 132

т.е., 1п. спреда на каждые 132 пункта движения

Планку можно задавать самостоятельно, для меня это 3-5 п. спреда на 100 пунктов движения. Валютные пары, которые укладываются в данный параметр входят в мою торговую корзину.


Надеюсь теперь вам понятно, почему я остановился на этих 12 валютных парах )).





Все критики могут оставлять свои комментарии ниже!


Комментариев нет:

Отправить комментарий