Торговая стратегия


Торгую только Forex (пока тестирую внутридневную торговлю, чтобы набить статистику успешных входов, потом возможно перейду на среднесрок - с удержанием прибыльных позиций с целью увеличения потенциала сделок).

Торговля ведется только на валютных парах, в которых соотношение волатильности (средний дневной диапазон) и спреда находится в рамках 100 к 5.

Таймфрейм – М15


Вход в сделку основан на пробое уровня (экстримум) последних нескольких дней.


Примерно так (нажми для увеличения):




Обычно, пробойная ситуация не имеет четко просматриваемой коррекции, за которую можно сразу проставить технический стоп в рамках риска, поэтому изначально я устанавливаю уровень расчетного стопа. Если в дальнейшем цена вернется в канал и отрисует коррекцию, я перевожу стоп в технический (за экстримум коррекции) при условии, если технический стоп входит в рамки расчетного.


Для выхода можно использовать несколько различных вариаций - как внутридневную фиксацию, так и среднесрочную с фиксированным тейком. Тейкпрофит в свою очередь можно привязать как к среднему АТР инструмента, так и к целям относительно уровней М15.


На данный момент я использую внутридневную фиксацию прибыли – чаще всего это по ближайшим целям (историческим уровням), но при этом обращаю внимание на пройденный за сегодня ATR – если ATR (средний дневной диапазон) исчерпан, стараюсь крыть по ближайшим целям, если не исчерпан, позволяю себе выдержать позицию до последующей цели.


Выход из сделки:

   Если рынок идет не по моему сценарию – фиксирую убыток после открытия новой свечи за уровнем расчетного стопа, или экстримумом отрисованной коррекции.

   Если рынок идет по моему сценарию Фиксация профита по ближайшим целям, иногда по ситуации.


Торговля ведется в ручном режиме по строгому алгоритму, с четким распределением и контролем рисков.

Все сделки находятся в рамках: 1-2 сделки на 1 инструмент в день: подробнее смотри в "Риск-менеджмент". Стараюсь не перезаходить, но иногда могу позволить перезайти, если рынок делает вторую попытку пробоя в рамках времени повышенной волатильности. При этом, если нет пробития экстримума отрисованного 1 попыткой пробоя - выхожу из сделки, т.к. возможно формируется распил уровня.


Все сделки я выкладываю на своей личной странице «ВКонтакте»: https://vk.com/kovaltrade, а так же здесь (в блоге), в разделе Мои сделки В МТ4.

Так же, выкладываю и результаты доходности: раздел «Доходность» (ежемесячный), и в группе «ВКонтакте» (еженедельный).




Контроль рисков и «лотности»:

Перед добавлением инструмента в торговую корзину, в первую очередь я определяю средний торговый диапазон (ATR) на каждый день недели. Это необходимо для того, чтобы понимать возможности инструмента, а так же для определения перспективы инструмента. Т.е., рассчитывается соотношение среднего ATR относительно среднего спреда инструмента.

Далее произвожу расчет рисков и корректирую объемы входа в сделку для каждого инструмента в торговой корзине отдельно. Это делается для того, чтобы при резком изменении рынка по какому-нибудь инструменту данное событие сильно не влияло на общий баланс в моменте. Т.е., просто сглаживаем кривую доходности (усредняем). Рассчитывается это относительно среднего ATR инструмента (дневного диапазона) и стоимости пункта - частично это позволяет контролировать риски.




Управление капиталом:

Формулу управления капиталом не раскрываю.


Могу только сказать, что она имеет кластерную систему, которая позволяет гибко управлять рисками и регулировать торговую стратегию не ломая систему в основе. Но к сожалению, подходит только под среднесрочную и долгосрочную торговлю, с фиксированными и четко обозначенными под каждый инструмент тейками.


Что касается «внутридневки», то здесь используются несколько иные подходы.




Можно ли улучшить стратегию?


Определенно можно, но со временем!

Все сделки тщательно заносятся в мой «журнал сделок», в котором со временем сформируется наглядная статистика, которая покажет основные «дыры» в системе.


Увеличение доходности


Например:

   Трендовые формации разных таймфреймов – демонстрирует, при каких обстоятельствах те или иные сделки являлись чаще всего наиболее прибыльными, или убыточными.

   В какое время чаще всего происходят прибыльные, или убыточные сделки.

   В какие дни недели чаще всего происходят прибыльные, или убыточные сделки.

   Процент отработанного ATR (от среднего) до входа в сделку.


После того, как будет видна статистика можно «отрезать» из стратегии все лишнее - наиболее убыточные дни недели, время, трендовые формации.


Подробнее смотрите в моем «журнале сделок».



По моему мнению, ошибка большинства трейдеров в том, что они ищут прибыльные входы, а искать нужно, в первую очередь убыточные.





На вопрос «Как вы делаете свои скульптуры?» один итальянский скульптор и мыслитель, сказал:

Я беру камень и отсекаю всё лишнее!
(Микеланджело Буонарроти)





Все критики могут оставлять свои комментарии ниже!


Комментариев нет:

Отправить комментарий